量化投资最近几年在国内发展迅速,掌握一门程序设计语言是量化研究的利器。Matlab作为主流的商业数学软件之一,具有强大的数据计算和可视化功能,并且提供了大量现成的函数,广泛地用于数据分析、算法开发等各个方面,目前Matlab和Python是国内量化领域应用最广泛的软件,与Python相比,Matlab入门更为容易,作为商业软件各个应用工具箱之间也更为统一和规范。
主讲教师:
王洪武老师,本科毕业于兰州大学信息与计算科学专业,硕士毕业于兰州大学运筹学与控制论专业,博士毕业于天津大学管理科学与工程专业,现为某知名大学教师,主要研究方向为金融工程、量化投资。具有10年丰富的MATLAB使用经验,精通MATLAB金融数据处理。
本课程是在Matlab量化投资(初级)课程基础上的延伸,适合具有一定的Matlab基础或者接触过其他编程语言的学员,通过对Matlab在量化投资中应用的实际案例,可以帮助学员掌握运用Matlab进行金融分析模型建模、投资策略分析等技能,同时结合实例讲解Matlab如何对投资策略进行回测分析以及如何应用在实盘中。通过本课程的学习基本能达到进行独立研究策略,并进行简单实盘交易的能力。
课程教学大纲:
第一章 Matlab量化基础
第一节 Matlab量化应用简介
第二节 时间的类型和转化
第三节 全局变量
第四节 句柄函数
第五节 定时器
第六节 并行计算
第七节 continue、break和return
第八节 代码性能分析
第二章 数据的获取
第一节 基于通达信行情软件批量获取历史数据
第二节 基于Yahoo数据接口批量获取历史数据
第三节 基于Sina数据接口批量获取实时盘口和财务数据
第四节 基于Tecent数据接口批量获取实时盘口、资金流和历史数据
第五节 基于Eastmoney数据接口批量获取基金历史数据
第六节 基于wind、goldmine专业接口获取数据
第三章 多标的相关性分析与轮动择时交易
第一节 标的的相关性分析
第二节 基于风险和收益的轮动择时策略
第四章 Matlab常见技术指标的实现
第一节 MA
第二节 MACD
第三节 KDJ
第四节 BOLL
第五节 其他的指标
第五章 多因子选股与alpha策略
第一节 alpha策略
第二节 多因子选股
第六章 全天候策略与FOF资产配置
第一节 全天候策略
第二节 FOF
第七章 回测分析
第一节 单向做多回测
趋势策略
多策略
第二节 双向保证金交易回测
趋势追踪策略
跨周期策略
第八章 实盘交易的实现
学习时间:2017年3月25-26日(两天)
学习地点:北京
学习费用:学费及资料费2000元/人。
本课程针对学校和科研机构提供内训服务,具体费用根据培训需求,人数、天数等综合制定。
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